Сравнение XXXX с QTJL
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 20.28% for QTJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 4.22% |
Correlation
The correlation between XXXX and QTJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XXXX and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
XXXX
QTJL
Сравнение XXXX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.05 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 16.05 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и QTJL
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -33.40% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -6.68% | -30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.93% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 1.27% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и QTJL
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 0.30% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 7.60% | +27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.80% | 9.99% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 20.42% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 20.42% | +40.29% |
Сравнение комиссий XXXX и QTJL
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и QTJL
Ни XXXX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and QTJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (11.10%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 20.28% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор