Сравнение XXXX с NEMG
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 2.75% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between XXXX and NEMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. NEMG — Ранг доходности на риск
XXXX
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XXXX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и NEMG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -57.56% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -55.82% | +41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -23.65% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 102.58% | -53.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 102.58% | -41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 102.58% | -41.49% |
Сравнение комиссий XXXX и NEMG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и NEMG
Ни XXXX, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and NEMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор