Сравнение XXXX с LULG
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | -0.74% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between XXXX and LULG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. LULG — Ранг доходности на риск
XXXX
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XXXX c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и LULG
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -79.88% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -77.35% | +62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -37.21% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 88.29% | -39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 88.29% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 88.29% | -27.20% |
Сравнение комиссий XXXX и LULG
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и LULG
Ни XXXX, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and LULG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор