PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - XXXX tracks the S&P 500 while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 1709.41% for KORU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXXX charges 2.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и KORU

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.49%

Correlation

The correlation between XXXX and KORU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between XXXX and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

XXXX vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
13.88

-11.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.85

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

28.19

-25.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

89.21

-79.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

13.88

-11.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.11

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XXXX и KORU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-95.79%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-61.39%

+24.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-17.01%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-57.52%

+45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

19.36%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и KORU

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

60.60%

-49.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

111.66%

-76.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

124.91%

-78.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

85.28%

-24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

79.99%

-19.28%

Сравнение комиссий XXXX и KORU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и KORU

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXXX and KORU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs 90.17% for XXXX. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs 90.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for XXXX.

XXXX tracks S&P 500, while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор