Сравнение XXV с PEPS
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XXV и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 3.87% |
Correlation
The correlation between XXV and PEPS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XXV
PEPS
Сравнение XXV c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и PEPS
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -21.26% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.13% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.76% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 13.05% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.28% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.28% | -5.76% |
Сравнение комиссий XXV и PEPS
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и PEPS
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and PEPS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Simplify and Parametric. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для XXV и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор