Сравнение XXV с EIPI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.56%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.56% | 0.15% |
Correlation
The correlation between XXV and EIPI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. EIPI — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение XXV c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и EIPI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -12.33% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.91% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.72% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 10.06% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 13.05% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 13.05% | -0.16% |
Сравнение комиссий XXV и EIPI
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и EIPI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности EIPI в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.70% | 9.71% | 6.31% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and EIPI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 6.70% for EIPI.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор