PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXRP с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXRP и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.


XXRP

1 день
-2.14%
1 месяц
-21.54%
6 месяцев
-80.60%
С начала года
-76.42%
1 год
-95.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и IBID


2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
-76.42%-62.48%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.31%2.49%

Correlation

The correlation between XXRP and IBID is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

XXRP vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XXRPIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.67

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.90

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

23.84

-25.05

XXRP vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XXRP и IBID

Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXRPIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.66%

-1.28%

-95.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.66%

-0.55%

-96.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.27%

-0.18%

-96.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.79%

-0.23%

-62.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.20%

0.16%

+78.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и IBID

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXRPIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.21%

0.41%

+26.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.18%

0.91%

+103.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.33%

1.24%

+145.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.00%

2.23%

+142.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.00%

2.23%

+142.77%

Сравнение комиссий XXRP и IBID

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и IBID

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности IBID в 4.90%


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
27.70%6.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XXRP and IBID have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.21%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -95.05% for XXRP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 4.90% for IBID.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор