Сравнение XVV с PBFR

С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XVV и PBFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PBFR в 0.01%

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PBFR.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.