PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с PBFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. XVV is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, XVV returned 27.18% vs 12.96% for PBFR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XVV charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности XVV и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.65%.

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и PBFR

2026 (YTD)20252024
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%9.12%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between XVV and PBFR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between XVV and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и PBFR

Секторы
XVV
PBFR

Технологии

37.5%
36.2%

Финансовые услуги

13.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

6.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Энергетика

1.2%
3.5%

Технологии

XVV
37.5%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

XVV
8.5%
PBFR
8.4%

Промышленность

XVV
6.8%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
PBFR
4.9%

Недвижимость

XVV
2.1%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
PBFR
1.8%

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
PBFR
2.3%

Энергетика

XVV
1.2%
PBFR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

XVV vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.01

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.40

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.62

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

24.33

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.01

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.55

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XVV и PBFR

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-8.50%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-2.82%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.03%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-0.63%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.53%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и PBFR

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.55%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

3.34%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

4.32%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

6.89%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

6.89%

+10.45%

Сравнение комиссий XVV и PBFR

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и PBFR

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы

XVV and PBFR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XVV has higher volatility (3.06%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, XVV leads with 27.18% vs 12.96% for PBFR. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XVV has performed better with a 27.18% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

XVV has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.01% for PBFR.

XVV is categorized as S&P 500, while PBFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор