Сравнение XVV с EVUS
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XVV returned 21.03%/yr vs 15.29%/yr for EVUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XVV charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.
Доходность
Сравнение доходности XVV и EVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у EVUS с доходностью 11.09%.
XVV
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XVV и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 9.30% | 17.53% | 25.87% | 19.73% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 11.09% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
Correlation
The correlation between XVV and EVUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between XVV and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XVV vs. EVUS — Ранг доходности на риск
XVV
EVUS
Сравнение XVV c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XVV | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.98 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 12.49 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XVV и EVUS
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и EVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XVV | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -15.65% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -7.72% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -15.65% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.01% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -2.76% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.84% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и EVUS
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XVV | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.11% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.11% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.64% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 12.72% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.72% | +4.65% |
Сравнение комиссий XVV и EVUS
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и EVUS
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EVUS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.90% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.11% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
XVV and EVUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XVV has higher volatility (4.75%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs EVUS's -15.65%.
On 3-year performance, XVV leads with 21.03% vs 15.29% for EVUS. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XVV has performed better with a 21.03% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.11% for XVV.
XVV is categorized as S&P 500, while EVUS is Large Cap Value Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.18% for EVUS.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XVV и EVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор