PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с EME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, EVUS returned 16.03%/yr vs 69.67%/yr for EME. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

EME

1 день
1.48%
1 месяц
-7.77%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.33%
1 год
73.87%
3 года*
69.67%
5 лет*
46.30%
10 лет*
33.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и EME

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%
EME
EMCOR Group, Inc.		37.38%35.05%111.27%44.45%

Correlation

The correlation between EVUS and EME is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXFEVUS с LCTD
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

EVUS vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.96

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.37

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.95

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

7.46

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EVUS и EME

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-70.56%

+54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-25.15%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-36.19%

+20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-11.04%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-15.37%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

9.94%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и EME

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.44%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

7.27%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

25.45%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

37.97%

-27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

33.27%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

32.94%

-20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и EME

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности EME в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and EME have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (7.27%) compared to EVUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs EME's -70.56%.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор