PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с EME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVUS с EME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVUS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVUS и EME

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.39%13.31%14.23%3.45%
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%44.45%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%.

EVUS

1 день
0.62%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.55%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с ESGDEVUS с SONYEVUS с SPYEVUS с VLUE
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с IGC

Доходность на риск

EVUS vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.56

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.84

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.21

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

10.89

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.56

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между EVUS и EME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и EME

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EME в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.70%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и EME

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и EME.

Загрузка...

Показатели просадок

EVUSEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-70.56%

+54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-25.15%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.55%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-15.43%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

9.73%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и EME

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVUSEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

11.93%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

32.55%

-24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

40.30%

-24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

32.91%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

32.76%

-19.93%