Сравнение EVUS с FEDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM).
EVUS и FEDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и FEDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUS и FEDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FEDM с доходностью 0.51%.
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и FEDM
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVUS vs. FEDM — Ранг доходности на риск
EVUS
FEDM
Сравнение EVUS c FEDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUS | FEDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.64 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.72 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 6.47 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между EVUS и FEDM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и FEDM
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FEDM в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и FEDM
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и FEDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -29.37% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.92% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -7.11% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.14% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.17% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и FEDM
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.48% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 12.93% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.54% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.40% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.40% | -3.57% |