PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с EGUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XVV returned 21.03%/yr vs 25.10%/yr for EGUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XVV charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности XVV и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 10.66%.

XVV

1 день
1.90%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.87%
1 год
26.68%
3 года*
21.03%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и EGUS

2026 (YTD)202520242023
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.30%17.53%25.87%19.73%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.66%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between XVV and EGUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between XVV and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и EGUS

Секторы
XVV
EGUS

Технологии

40.7%
54.1%

Финансовые услуги

12.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.9%

Здравоохранение

8.3%
6.3%

Промышленность

6.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.2%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Энергетика

1.1%
1.2%

Технологии

XVV
40.7%
EGUS
54.1%

Финансовые услуги

XVV
12.3%
EGUS
3.8%

Коммуникационные услуги

XVV
11.8%
EGUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

XVV
10.9%
EGUS
12.9%

Здравоохранение

XVV
8.3%
EGUS
6.3%

Промышленность

XVV
6.3%
EGUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.4%
EGUS
0.2%

Недвижимость

XVV
2.0%
EGUS
1.5%

Сырьевые материалы

XVV
1.8%
EGUS
0.8%

Коммунальные услуги

XVV
1.2%
EGUS
1.0%

Энергетика

XVV
1.1%
EGUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с DGRO

Доходность на риск

XVV vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XVVEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.84

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.44

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.02

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

6.73

+4.21

XVV vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XVV и EGUS

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-24.87%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-15.66%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-24.87%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.31%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.37%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.68%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и EGUS

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 4.75%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.54%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

13.85%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.17%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.29%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

19.29%

-1.92%

Сравнение комиссий XVV и EGUS

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EGUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и EGUS

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности EGUS в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.25%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.11%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XVV and EGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (6.54%) compared to XVV (4.75%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 21.03% for XVV. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 21.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

XVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.25% for EGUS.

XVV is categorized as S&P 500, while EGUS is Large Cap Growth Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.18% for EGUS.

XVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор