Сравнение XVV с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
XVV и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XVV и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVV и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 5.10% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и DIVG
XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
XVV vs. DIVG — Ранг доходности на риск
XVV
DIVG
Сравнение XVV c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVV | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.90 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XVV и DIVG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и DIVG
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DIVG в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и DIVG
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -14.95% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.15% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.68% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.39% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.79% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и DIVG
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.64% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.96% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 15.47% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 13.42% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.42% | +4.05% |