Сравнение XVOL с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
XVOL и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и VFMV
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
XVOL vs. VFMV — Ранг доходности на риск
XVOL
VFMV
Сравнение XVOL c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.63 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.80 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.69 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.63 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.66 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и VFMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и VFMV
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и VFMV
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -33.64% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.63% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.26% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.69% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.09% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и VFMV
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.43% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 6.62% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 12.28% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.77% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.34% | +3.16% |