PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XVOL с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и VCLN


2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%6.67%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.


XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Сравнение комиссий XVOL и VCLN

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.


Доходность на риск

XVOL vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVOLVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.44

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.16

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

5.81

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

21.39

-15.37

XVOL vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XVOLVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.44

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между XVOL и VCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и VCLN

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VCLN в 1.82%


TTM20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и VCLN

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


XVOLVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-45.66%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.58%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.09%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-24.92%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.42%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и VCLN

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XVOLVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.57%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

21.32%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

29.83%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.34%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

27.34%

-9.84%