Сравнение XVOL с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
XVOL и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 6.67% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и VCLN
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
XVOL vs. VCLN — Ранг доходности на риск
XVOL
VCLN
Сравнение XVOL c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.16 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.81 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 21.39 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и VCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и VCLN
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и VCLN
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -45.66% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.58% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.09% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -24.92% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.42% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и VCLN
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 9.57% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 21.32% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 29.83% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 27.34% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 27.34% | -9.84% |