PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVOL с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVOL с SPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX).

XVOL и SPAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVOL и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-2.57%9.52%20.00%7.42%-20.78%10.23%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Доходность по периодам

XVOL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-2.90%
1 год
13.65%
3 года*
9.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOO
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPISPAX с EUFNSPAX с FZROXSPAX с JEPQSPAX с FSPTX

Сравнение комиссий XVOL и SPAX

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XVOL vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVOL c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVOLSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVOL vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVOLSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Корреляция

Корреляция между XVOL и SPAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SPAX

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		2.01%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SPAX

Загрузка...

Показатели просадок

XVOLSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SPAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVOLSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

—

—