Сравнение XVOL с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
XVOL и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и SMMU
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
XVOL vs. SMMU — Ранг доходности на риск
XVOL
SMMU
Сравнение XVOL c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.06 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.47 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.93 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.89 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.06 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и SMMU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и SMMU
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и SMMU
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -5.09% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -1.95% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.59% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.55% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.38% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и SMMU
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.52% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 0.74% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 1.78% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 1.67% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 2.75% | +14.75% |