Сравнение XVOL с SFYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).
XVOL и SFYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и SFYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -7.80%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и SFYF
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Доходность на риск
XVOL vs. SFYF — Ранг доходности на риск
XVOL
SFYF
Сравнение XVOL c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.27 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.44 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и SFYF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и SFYF
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и SFYF
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SFYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -56.09% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.18% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -11.03% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -16.93% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.64% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и SFYF
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.67% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 14.70% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 26.06% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 30.54% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 30.91% | -13.41% |