PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUU.TO returned 15.59%/yr vs 13.41%/yr for VTV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU.TO показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции XUU.TO превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.41% соответственно.

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%

VTV

1 день
0.87%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.05%
3 года*
20.05%
5 лет*
14.62%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%
VTV
Vanguard Value ETF		14.72%9.98%25.92%6.91%4.89%25.39%0.60%19.48%2.54%9.69%

Correlation

The correlation between XUU.TO and VTV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.73

The correlation between XUU.TO and VTV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUU.TO и VTV

Секторы
XUU.TO
VTV

Технологии

37.3%
13.4%

Финансовые услуги

11.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.3%

Промышленность

8.8%
14.0%

Здравоохранение

8.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.4%
8.1%

Коммунальные услуги

2.5%
5.2%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Технологии

XUU.TO
37.3%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

XUU.TO
11.2%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

XUU.TO
9.8%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

XUU.TO
9.8%
VTV
3.3%

Промышленность

XUU.TO
8.8%
VTV
14.0%

Здравоохранение

XUU.TO
8.4%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

XUU.TO
4.4%
VTV
9.4%

Энергетика

XUU.TO
3.4%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

XUU.TO
2.5%
VTV
5.2%

Недвижимость

XUU.TO
2.2%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

XUU.TO
1.9%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XUU.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.12

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.26

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

20.53

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU.TOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и VTV

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки VTV в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-30.85%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-5.74%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.39%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-14.39%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

-30.85%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.10%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.47%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и VTV

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.46%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.90%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.23%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.98%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.96%

+1.63%

Сравнение комиссий XUU.TO и VTV

XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и VTV

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and VTV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for XUU.TO.

XUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор