Сравнение XUU.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XUU.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU.TO или VTI.
Основные характеристики
| XUU.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.33% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 38.93% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.54% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.09% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 23.60 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 12.68% |
| Макс. просадка | -28.22% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XUU.TO и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и VTI
С начала года, XUU.TO показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU.TO и VTI
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и VTI
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.97% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и VTI
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и VTI
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.00% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.