Сравнение XUU.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XUU.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU.TO или VOO.
Основные характеристики
XUU.TO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 20.55% | 19.06% |
Дох-ть за 1 год | 26.20% | 26.65% |
Дох-ть за 3 года | 11.09% | 9.85% |
Дох-ть за 5 лет | 14.70% | 15.18% |
Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.18 |
Дневная вол-ть | 11.42% | 12.72% |
Макс. просадка | -28.22% | -33.99% |
Текущая просадка | -1.26% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между XUU.TO и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и VOO
С начала года, XUU.TO показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU.TO и VOO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и VOO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.74% | 1.49% | 1.65% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и VOO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и VOO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.