Сравнение XUU.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XUU.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU.TO или VOO.
Основные характеристики
| XUU.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.49% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 39.22% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 12.81% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.24% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.80 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.98 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 23.65 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.23% |
| Макс. просадка | -28.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XUU.TO и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и VOO
С начала года, XUU.TO показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU.TO и VOO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и VOO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.96% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и VOO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и VOO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.99% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.