Сравнение XUU.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
XUU.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU.TO или VUN.TO.
Основные характеристики
| XUU.TO | VUN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.53% | 26.29% |
| Дох-ть за 1 год | 35.37% | 35.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.28% | 10.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 15.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 21.39 | 21.46 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 10.94% | 10.79% |
| Макс. просадка | -28.22% | -28.19% |
| Текущая просадка | -1.40% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между XUU.TO и VUN.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и VUN.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUU.TO показывает доходность 26.53%, а VUN.TO немного ниже – 26.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU.TO и VUN.TO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VUN.TO в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.01% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.97% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% | 1.32% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и VUN.TO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VUN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и VUN.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) имеют волатильность 3.25% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.