Сравнение XUU.TO с XAW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).
XUU.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU.TO или XAW.TO.
Основные характеристики
| XUU.TO | XAW.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.53% | 22.28% |
| Дох-ть за 1 год | 35.37% | 29.60% |
| Дох-ть за 3 года | 11.28% | 9.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 11.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 21.39 | 21.12 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 10.94% | 9.65% |
| Макс. просадка | -28.22% | -27.32% |
| Текущая просадка | -1.40% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между XUU.TO и XAW.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и XAW.TO
С начала года, XUU.TO показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью 22.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU.TO и XAW.TO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XAW.TO в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.01% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.49% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и XAW.TO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и XAW.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и XAW.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.