PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

XUSP и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и SAUG

2026 (YTD)202520242023
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%10.22%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT

Сравнение комиссий XUSP и SAUG

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XUSP vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.94

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.85

-0.08

Корреляция

Корреляция между XUSP и SAUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и SAUG

Ни XUSP, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и SAUG

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-14.62%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.35%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.44%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.38%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.79%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и SAUG

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.60%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

6.53%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

12.71%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

12.11%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

12.11%

+7.25%