Сравнение XUSP с QFLR
XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XUSP returned 27.74% vs 20.74% for QFLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUSP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности XUSP и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 3.27%.
XUSP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSP и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 8.52% | 18.27% | 27.72% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.27% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between XUSP and QFLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between XUSP and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSP vs. QFLR — Ранг доходности на риск
XUSP
QFLR
Сравнение XUSP c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUSP | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.74 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 10.85 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUSP и QFLR
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSP | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -13.97% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.61% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -3.86% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.50% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.92% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и QFLR
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 6.53% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSP | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.90% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 12.77% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 13.13% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 13.13% | +6.20% |
Сравнение комиссий XUSP и QFLR
XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и QFLR
Ни XUSP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSP and QFLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.59%) compared to XUSP (6.53%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, XUSP leads with 27.74% vs 20.74% for QFLR. On fees, XUSP is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 27.74% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUSP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
XUSP and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XUSP is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for XUSP and 0.89% for QFLR.
XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUSP и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор