PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с PBFB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

XUSP и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и PBFB

2026 (YTD)20252024
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%26.53%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -1.32%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PULS

Сравнение комиссий XUSP и PBFB

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

XUSP vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.89

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.60

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.31

-0.54

Корреляция

Корреляция между XUSP и PBFB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и PBFB

Ни XUSP, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и PBFB

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-8.65%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.16%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.47%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-0.63%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.11%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и PBFB

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.54%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

3.80%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

8.31%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

6.54%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

6.54%

+12.82%