PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

XUSP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%30.60%23.03%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий XUSP и GMAR

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XUSP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.46

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.14

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

11.96

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.71

-0.93

Корреляция

Корреляция между XUSP и GMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и GMAR

Ни XUSP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и GMAR

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-9.11%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.85%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

0.00%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.57%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.05%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и GMAR

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.22%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

2.87%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

8.50%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

6.96%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

6.96%

+12.40%