PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSF.TO с ITA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUSF.TO (iShares S&P U.S. Financials Index ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XUSF.TO is a Financials Equities fund tracking the S&P Financial Select Sector Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSF.TO returned 10.42% vs 21.25% for ITA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XUSF.TO charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUSF.TO торгуется в CAD, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 10.16%.

XUSF.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
4.76%
С начала года
4.97%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.82%
6 месяцев
-4.34%
С начала года
10.16%
1 год
21.25%
3 года*
29.14%
5 лет*
20.57%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и ITA

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		4.97%9.67%39.77%8.23%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.16%41.86%25.62%7.85%

Correlation

The correlation between XUSF.TO and ITA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с XEQT.TOXUSF.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

XUSF.TO vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUSF.TOITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.94

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.48

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

3.54

-1.84

XUSF.TO vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и ITA

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки ITA в -47.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSF.TOITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-47.26%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.91%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-9.20%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.85%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

6.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и ITA

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 4.60%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSF.TOITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.72%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

18.53%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

22.61%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

21.34%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

24.04%

-6.22%

Сравнение комиссий XUSF.TO и ITA

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и ITA

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.85%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSF.TO and ITA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

XUSF.TO is categorized as Financials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. XUSF.TO tracks S&P Financial Select Sector Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for XUSF.TO and 0.38% for ITA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSF.TO и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор