PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

XUSF.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TOXUSF.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий XUSF.TO и XCS.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.41

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.84

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.03

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

14.05

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XCS.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.41

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.21

+0.75

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XCS.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XCS.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-61.18%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.58%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.66%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-17.08%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.18%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 5.76%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.78%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

19.82%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

24.32%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

20.42%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

20.49%

-2.15%