PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XCG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

XUSF.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		-0.53%9.37%21.40%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у XCG.TO с доходностью -0.53%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCG.TO

1 день
4.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-4.57%
1 год
8.84%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TOXUSF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XCG.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.41

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.68

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.65

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

2.30

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.36

+0.60

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XCG.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XCG.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-52.64%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-15.27%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.53%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-10.90%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.32%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 5.76%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.76%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

17.47%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

21.60%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.61%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.36%

+1.98%