PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XUSF.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XEQT.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.33

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.85

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.79

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

7.98

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.33

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.10

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XEQT.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-29.74%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-11.78%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-4.27%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.20%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.64%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XEQT.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 5.76% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.77%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.49%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.99%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.03%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.63%

+2.71%