PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с VUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с VUS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while VUS.TO tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 24.07% for VUS.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for VUS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и VUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у VUS.TO с доходностью 10.47%.

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUS.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.73%
1 год
24.07%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и VUS.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		10.47%13.31%6.11%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and VUS.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between XUSC.TO and VUS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с CNCL.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. VUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c VUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOVUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.96

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.72

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.50

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.10

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. VUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUS.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и VUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOVUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.96

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.81

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и VUS.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VUS.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и VUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOVUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-36.70%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.68%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.33%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.17%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и VUS.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOVUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.04%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.39%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.33%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.22%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.08%

-2.38%

Сравнение комиссий XUSC.TO и VUS.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VUS.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и VUS.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VUS.TO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.75%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and VUS.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for VUS.TO.

XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while VUS.TO tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.17% for VUS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и VUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор