PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с VSP.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 25.17% for VSP.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью 9.64%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSP.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
4.96%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.52%
1 год
25.17%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и VSP.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		9.64%15.49%6.11%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and VSP.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between XUSC.TO and VSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Доходность на риск

XUSC.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOVSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.04

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.84

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.69

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.28

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.84

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и VSP.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и VSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-35.55%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.40%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.00%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.00%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.80%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.39%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.90%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

18.02%

-2.30%

Сравнение комиссий XUSC.TO и VSP.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что сопоставимо с доходностью VSP.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and VSP.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VSP.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while VSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.09% for VSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и VSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор