PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с IDVO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. XUS-U.TO is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, XUS-U.TO returned 19.05%/yr vs 20.71%/yr for IDVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 12.65%.

XUS-U.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.89%
С начала года
8.85%
1 год
19.42%
3 года*
19.05%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
4.42%
С начала года
12.65%
1 год
30.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		8.85%18.07%24.74%26.55%-3.69%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		12.65%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and IDVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between XUS-U.TO and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUS-U.TOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.84

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.91

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.74

-1.35

XUS-U.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и IDVO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-15.46%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.37%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-15.46%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.53%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-2.30%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.81%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и IDVO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.04%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.56%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.81%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.42%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.41%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.41%

+2.69%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и IDVO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и IDVO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IDVO в 5.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.67%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and IDVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор