Сравнение XUS-U.TO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
XUS-U.TO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS-U.TO или IVV.
Основные характеристики
| XUS-U.TO | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 33.99% | 33.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 18.43 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 12.04% |
| Макс. просадка | -33.54% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между XUS-U.TO и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS-U.TO показывает доходность 21.32%, а IVV немного ниже – 21.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS-U.TO и IVV
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS-U.TO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и IVV
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и IVV
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и IVV
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.03% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.