Сравнение XUS-U.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XUS-U.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS-U.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XUS-U.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 26.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.99% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 12.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 22.69 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 10.77% |
| Макс. просадка | -33.54% | -27.43% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между XUS-U.TO и VFV.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и VFV.TO
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 21.32%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 26.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS-U.TO и VFV.TO
И XUS-U.TO, и VFV.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS-U.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и VFV.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.