Сравнение XUS-U.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
XUS-U.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS-U.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| XUS-U.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | 33.99% | 27.91% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 4.36 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 22.68 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 9.48% |
| Макс. просадка | -33.54% | -29.74% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между XUS-U.TO и XEQT.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и XEQT.TO
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 20.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS-U.TO и XEQT.TO
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS-U.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.86% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и XEQT.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.