PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUS-U.TO с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

XUS-U.TO и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-4.15%17.66%24.36%6.09%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

XUS-U.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.77%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с XFN.TOXUS-U.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий XUS-U.TO и CHPS

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.68

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.21

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

5.78

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

20.15

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.68

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.02

-0.29

Корреляция

Корреляция между XUS-U.TO и CHPS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и CHPS

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.95%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и CHPS

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUS-U.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-39.44%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-17.50%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-10.07%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.63%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.02%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и CHPS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 5.76%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

13.34%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

26.34%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

37.76%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

32.82%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

32.82%

-13.48%