PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUS-U.TO returned 19.71%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

XUS-U.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.75%
1 год
21.62%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		9.75%18.07%24.74%7.36%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and CHPS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between XUS-U.TO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с XFN.TO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUS-U.TOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.20

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.33

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

6.42

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

23.71

-13.24

XUS-U.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и CHPS

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-39.44%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-21.52%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-39.44%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-21.52%

+20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-9.15%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.82%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и CHPS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.21%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

21.77%

-18.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

38.10%

-27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

43.24%

-30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

36.55%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

36.55%

-17.45%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и CHPS

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и CHPS

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.14%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and CHPS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while CHPS is Semiconductors. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор