PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUDV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с SDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 30.60% vs 15.99% for SDY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUDV показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 13.36%.

XUDV

1 день
1.13%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
18.83%
С начала года
25.04%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и SDY

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		25.04%8.52%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%7.15%

Correlation

The correlation between XUDV and SDY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between XUDV and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUDV и SDY

Секторы
XUDV
SDY

Финансовые услуги

23.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

16.3%
16.1%

Технологии

12.6%
11.8%

Промышленность

12.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.9%

Здравоохранение

7.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.5%

Энергетика

6.2%
3.0%

Коммунальные услуги

3.9%
14.0%

Сырьевые материалы

1.2%
5.9%

Недвижимость

-

4.4%

Финансовые услуги

XUDV
23.7%
SDY
11.9%

Потребительский защитный сектор

XUDV
16.3%
SDY
16.1%

Технологии

XUDV
12.6%
SDY
11.8%

Промышленность

XUDV
12.1%
SDY
17.1%

Потребительский циклический сектор

XUDV
8.0%
SDY
5.9%

Здравоохранение

XUDV
7.8%
SDY
7.4%

Коммуникационные услуги

XUDV
6.8%
SDY
2.5%

Энергетика

XUDV
6.2%
SDY
3.0%

Коммунальные услуги

XUDV
3.9%
SDY
14.0%

Сырьевые материалы

XUDV
1.2%
SDY
5.9%

Недвижимость

XUDV

-

SDY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с JEPIXUDV с AMDYXUDV с XOMO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

XUDV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUDVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.51

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.33

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.09

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

5.61

+10.65

XUDV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUDV и SDY

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-54.75%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.67%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.18%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.85%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и SDY

Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 3.69%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.10%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.94%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

10.64%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.03%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.07%

-0.98%

Сравнение комиссий XUDV и SDY

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и SDY

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SDY в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.33%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and SDY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.10%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs SDY's -54.75%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.60% vs 15.99% for SDY. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.60% return vs 15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.39% for SDY.

XUDV is categorized as Dividend, while SDY is Mid Cap Value Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.35% for SDY.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор