Сравнение XUDV с HIGH
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. XUDV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past year, XUDV returned 30.60% vs -2.26% for HIGH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | 8.52% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 2.26% |
Correlation
The correlation between XUDV and HIGH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
XUDV
HIGH
Сравнение XUDV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.32 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | -0.52 | +16.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и HIGH
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -9.50% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -7.08% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.52% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.34% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и HIGH
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.87% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 3.76% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 7.25% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 9.48% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 9.48% | +6.61% |
Сравнение комиссий XUDV и HIGH
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и HIGH
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and HIGH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (3.69%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, XUDV leads with 30.60% vs -2.26% for HIGH. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.60% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.33% for XUDV.
XUDV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.50% for HIGH.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор