PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUDV с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. XUDV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs -3.55% for HIGH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

XUDV

1 день
1.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.25%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и HIGH

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.25%8.24%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%1.96%

Correlation

The correlation between XUDV and HIGH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов XUDV и HIGH

Секторы
XUDV
HIGH

Финансовые услуги

25.3%
71.3%

Технологии

15.1%

-

Потребительский защитный сектор

13.3%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Энергетика

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XUDV
25.3%
HIGH
71.3%

Технологии

XUDV
15.1%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

XUDV
13.3%
HIGH

-

Промышленность

XUDV
9.2%
HIGH

-

Здравоохранение

XUDV
8.7%
HIGH

-

Энергетика

XUDV
7.6%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

XUDV
7.1%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

XUDV
6.2%
HIGH

-

Коммунальные услуги

XUDV
4.3%
HIGH

-

Сырьевые материалы

XUDV
3.3%
HIGH

-

Недвижимость

XUDV

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с AMDYXUDV с SCHDXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с UDIVXUDV с MULTXUDV с LVHI
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

XUDV vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUDVHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.40

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
-0.52

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.93

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.38

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

-0.54

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUDV vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUDVHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.40

+3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.38

+0.93

Просадки

Сравнение просадок XUDV и HIGH

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-9.50%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-9.50%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.29%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.38%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

6.54%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и HIGH

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.24%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

3.51%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

8.82%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

9.56%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

9.56%

+6.78%

Сравнение комиссий XUDV и HIGH

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и HIGH

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.45%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and HIGH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (3.69%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs HIGH's -9.50%.

On 1-year performance, XUDV leads with 31.86% vs -3.55% for HIGH. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 31.86% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.45% for XUDV.

XUDV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.51% for HIGH.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор