Сравнение XUDV с BNO
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 28.38% vs 39.47% for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
XUDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам XUDV и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.68% | 8.52% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -11.42% |
Correlation
The correlation between XUDV and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between XUDV and BNO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. BNO — Ранг доходности на риск
XUDV
BNO
Сравнение XUDV c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 1.23 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 4.18 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и BNO
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -87.06% | +71.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -32.25% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -32.25% | +29.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -40.10% | +38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 9.47% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и BNO
Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 4.26%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 11.33% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 37.57% | -28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 41.20% | -28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 35.70% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 36.70% | -20.40% |
Сравнение комиссий XUDV и BNO
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и BNO
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 2.60% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.33%) compared to XUDV (4.26%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 39.47% vs 28.38% for XUDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 39.47% return vs 28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
XUDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for BNO.
XUDV is categorized as Dividend, while BNO is Oil & Gas. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Franklin and USCF Investments. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 1.00% for BNO.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор