PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUDV с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с UDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 34.35% for UDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 15.56%.

XUDV

1 день
1.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.25%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и UDIV

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.25%8.24%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		15.56%14.28%

Correlation

The correlation between XUDV and UDIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between XUDV and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUDV и UDIV

Секторы
XUDV
UDIV

Финансовые услуги

25.3%
11.3%

Технологии

15.1%
39.0%

Потребительский защитный сектор

13.3%
5.7%

Промышленность

9.2%
5.8%

Здравоохранение

8.7%
7.4%

Энергетика

7.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.7%

Коммунальные услуги

4.3%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
0.8%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

XUDV
25.3%
UDIV
11.3%

Технологии

XUDV
15.1%
UDIV
39.0%

Потребительский защитный сектор

XUDV
13.3%
UDIV
5.7%

Промышленность

XUDV
9.2%
UDIV
5.8%

Здравоохранение

XUDV
8.7%
UDIV
7.4%

Энергетика

XUDV
7.6%
UDIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

XUDV
7.1%
UDIV
8.7%

Коммуникационные услуги

XUDV
6.2%
UDIV
10.7%

Коммунальные услуги

XUDV
4.3%
UDIV
3.0%

Сырьевые материалы

XUDV
3.3%
UDIV
0.8%

Недвижимость

XUDV

-

UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с AMDYXUDV с SCHDXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с MULTXUDV с LVHIXUDV с SOEZ
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

XUDV vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUDVUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.89

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.88

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.09

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

18.68

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUDV vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUDVUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.74

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XUDV и UDIV

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-35.21%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.44%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.20%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.64%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и UDIV

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.93%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.00%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.94%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.51%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.27%

+0.07%

Сравнение комиссий XUDV и UDIV

XUDV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и UDIV

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.45%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and UDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (3.69%) compared to UDIV (2.93%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs UDIV's -35.21%.

On 1-year performance, UDIV leads with 34.35% vs 31.86% for XUDV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 34.35% return vs 31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.

XUDV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.40% for UDIV.

XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Franklin and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор