PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCD.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCD.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

XUCD.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.23%-5.02%38.90%39.32%-34.77%21.04%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUCD.DE показывает доходность -7.23%, а 7RIP.DE немного выше – -7.16%.

XUCD.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.16%
1 год
4.94%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с EXV9.DEXUCD.DE с WELW.DEXUCD.DE с 36BB.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE

Сравнение комиссий XUCD.DE и 7RIP.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCD.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCD.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.60

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.99

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.99

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

2.77

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCD.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCD.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между XUCD.DE и 7RIP.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и 7RIP.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как 7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCD.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-31.05%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.15%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-10.83%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.39%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 6.91%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCD.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.71%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.79%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

24.02%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

24.72%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.72%

-2.77%