Сравнение XUCD.DE с WELM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE).
XUCD.DE и WELM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. WELM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и WELM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и WELM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | -7.23% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -15.66% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 3.98% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у WELM.DE с доходностью 3.98%.
XUCD.DE
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
WELM.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUCD.DE и WELM.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. WELM.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
WELM.DE
Сравнение XUCD.DE c WELM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | WELM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.27 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.29 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.19 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.31 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XUCD.DE и WELM.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и WELM.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WELM.DE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.49% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.25% | 2.18% | 2.02% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и WELM.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки WELM.DE в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и WELM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUCD.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -13.66% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.23% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -7.96% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -5.50% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.71% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и WELM.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | WELM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.32% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.30% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 13.55% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 12.33% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 12.33% | +9.62% |