PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCD.DE с ZPDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCD.DE с ZPDD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE).

XUCD.DE и ZPDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и ZPDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и ZPDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.23%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%32.43%4.13%10.10%
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		-7.33%-3.35%36.72%36.96%-30.97%39.97%15.91%32.48%4.88%10.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUCD.DE показывает доходность -7.23%, а ZPDD.DE немного ниже – -7.33%.

XUCD.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.16%
1 год
4.94%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

ZPDD.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-5.83%
1 год
5.18%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с EXV9.DEXUCD.DE с 7RIP.DEXUCD.DE с WELW.DEXUCD.DE с 36BB.DE
Часто сравнивают с ZPDD.DE:
ZPDD.DE с VDCZPDD.DE с MSFTZPDD.DE с VCRZPDD.DE с VJPU.LZPDD.DE с 36BB.DEZPDD.DE с 6TVL.DEZPDD.DE с DXSK.DE

Сравнение комиссий XUCD.DE и ZPDD.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCD.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZPDD.DE
Ранг доходности на риск ZPDD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCD.DEZPDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.23

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.48

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.34

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

0.98

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCD.DE vs. ZPDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDD.DE равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и ZPDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCD.DEZPDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между XUCD.DE и ZPDD.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и ZPDD.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и ZPDD.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и ZPDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCD.DEZPDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-37.03%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.95%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

-34.02%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-14.28%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.22%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и ZPDD.DE

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) имеют волатильность 6.91% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCD.DEZPDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.22%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.84%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.39%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.47%

+1.48%