PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCD.DE с 36BB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCD.DE с 36BB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE).

XUCD.DE и 36BB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. 36BB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Discretionary. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и 36BB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и 36BB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.23%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%4.06%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-8.54%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, XUCD.DE показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у 36BB.DE с доходностью -8.54%.

XUCD.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.16%
1 год
4.94%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

36BB.DE

1 день
2.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-1.68%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с EXV9.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с 7RIP.DEXUCD.DE с WELW.DE
Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с WELW.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с EXV9.DE36BB.DE с WELM.DE

Сравнение комиссий XUCD.DE и 36BB.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36BB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCD.DE vs. 36BB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c 36BB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCD.DE36BB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.08

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.10

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

-0.30

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCD.DE vs. 36BB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа 36BB.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и 36BB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCD.DE36BB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между XUCD.DE и 36BB.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и 36BB.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности 36BB.DE в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.97%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и 36BB.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки 36BB.DE в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и 36BB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCD.DE36BB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-35.03%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.07%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

-32.92%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-17.12%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.93%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и 36BB.DE

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) имеют волатильность 6.91% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCD.DE36BB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

20.78%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.33%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.90%

+1.05%