PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCD.DE с SC0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCD.DE с SC0R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE).

XUCD.DE и SC0R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SC0R.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и SC0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и SC0R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.23%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%32.43%4.13%10.10%
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		-8.69%6.02%14.47%24.44%-14.51%6.20%-13.70%23.30%-14.12%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, XUCD.DE показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у SC0R.DE с доходностью -8.69%.

XUCD.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.16%
1 год
4.94%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SC0R.DE

1 день
3.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-4.09%
1 год
11.07%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Invesco European Travel Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с EXV9.DEXUCD.DE с 7RIP.DEXUCD.DE с WELW.DEXUCD.DE с 36BB.DE
Часто сравнивают с SC0R.DE:
SC0R.DE с WELW.DESC0R.DE с EXV9.DESC0R.DE с SPYC.DESC0R.DE с WELJ.DESC0R.DE с EXV5.DESC0R.DE с 7RIP.DESC0R.DE с 3SUE.DE

Сравнение комиссий XUCD.DE и SC0R.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC0R.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCD.DE vs. SC0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SC0R.DE
Ранг доходности на риск SC0R.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0R.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0R.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0R.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c SC0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCD.DESC0R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.51

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.88

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.72

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.98

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCD.DE vs. SC0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SC0R.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и SC0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCD.DESC0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между XUCD.DE и SC0R.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и SC0R.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как SC0R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и SC0R.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки SC0R.DE в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и SC0R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCD.DESC0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-55.64%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.20%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

-39.40%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-10.20%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.41%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.19%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и SC0R.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 6.91%, в то время как у Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCD.DESC0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.15%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.41%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

21.43%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.71%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.67%

-2.72%