PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCD.DE с EXV9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCD.DE с EXV9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).

XUCD.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и EXV9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и EXV9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-7.23%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%32.43%4.13%10.10%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-8.56%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%7.43%

Доходность по периодам

С начала года, XUCD.DE показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у EXV9.DE с доходностью -8.56%.

XUCD.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.16%
1 год
4.94%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

EXV9.DE

1 день
3.77%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-3.29%
1 год
11.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с 7RIP.DEXUCD.DE с WELW.DEXUCD.DE с 36BB.DE
Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с ZPDD.DE

Сравнение комиссий XUCD.DE и EXV9.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCD.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCD.DEEXV9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.52

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.89

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.75

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

2.17

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCD.DE vs. EXV9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EXV9.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и EXV9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCD.DEEXV9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.41

Корреляция

Корреляция между XUCD.DE и EXV9.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и EXV9.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EXV9.DE в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%0.00%0.00%0.00%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.03%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и EXV9.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и EXV9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCD.DEEXV9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-64.31%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.06%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

-40.91%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-9.88%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-15.06%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и EXV9.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 6.91%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCD.DEEXV9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.25%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.49%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

21.56%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.83%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.84%

-2.89%