PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUCD.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XUCD.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCD.DE и WELW.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
-7.23%-5.02%38.90%39.32%-17.27%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.36%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, XUCD.DE показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.36%.


XUCD.DE

1 день
2.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.16%
1 год
4.94%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.41%
10 лет*

WELW.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-7.19%
С начала года
4.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
-3.56%
3 года*
0.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XUCD.DE и WELW.DE

XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XUCD.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCD.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUCD.DEWELW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.27

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.28

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.34

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

-0.60

+1.53

XUCD.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCD.DE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCD.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUCD.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.40

Корреляция

Корреляция между XUCD.DE и WELW.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCD.DE и WELW.DE

Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCD.DE и WELW.DE

Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и WELW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XUCD.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-13.88%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.39%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-7.91%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.36%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCD.DE и WELW.DE

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XUCD.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.31%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.53%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

13.27%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

11.29%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

11.29%

+10.66%