PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWY с XHYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both exchange-traded funds - XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while XHYH is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWY returned -3.03%/yr vs 9.88%/yr for XHYH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XHYH.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XHYH с доходностью 1.24%.

XTWY

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.23%
3 года*
-3.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWY и XHYH

2026 (YTD)2025202420232022
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		-0.10%2.52%-10.25%2.73%-8.01%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%1.02%

Correlation

The correlation between XTWY and XHYH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XTWY and XHYH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с BONDXTWY с SCHQXTWY с VNQXTWY с PCMMXTWY с XTWO
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY

Доходность на риск

XTWY vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYXHYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.88

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.06

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.09

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

12.30

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XHYH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.88

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.53

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XTWY и XHYH

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и XHYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWYXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-17.84%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-2.62%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-5.09%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-0.51%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-4.62%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.66%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и XHYH

BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWYXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.87%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

3.15%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

4.32%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

8.55%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

8.55%

+9.07%

Сравнение комиссий XTWY и XHYH

XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XHYH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и XHYH

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности XHYH в 6.58%

ПозицияTTM2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%
XTWY
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.68%4.56%4.65%3.86%1.08%

Часто задаваемые вопросы

XTWY and XHYH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWY has higher volatility (3.42%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs XHYH's -17.84%.

On 3-year performance, XHYH leads with 9.88% vs -3.03% for XTWY. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYH has performed better with a 9.88% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XHYH.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 4.68% for XTWY.

XTWY is categorized as Government Bonds, while XHYH is High Yield Bonds. XTWY tracks Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index, while XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.35% for XHYH.

XHYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWY и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор